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高盛:外汇套利交易风险回报改善

admin  2019-08-26 12:43

  环球外汇11月20日讯高盛集团(Goldman Sachs)近期表示,自今年年初以来,随着投资策略的大幅改善,外汇市场套息交易盛行。外汇套利策略的回报预期接近危机后低位,且市场风险突然转向的风险大幅降低。

  高盛称,基于很多措施,套利风险利差已升至至少3年以来的最高水平,外部赤字开始不同程度地收窄,许多高收益率从货币高度程度下降,利差增加。于之前外汇套利策略大幅回落的相比,市场风险降低我们总结为以下几点:

  1、大多数高收益货币国家对外赤字开始收窄;

  2、高收益货币整体高估情况减弱;

  3、利差显著上升;

  4、在一段时段内外汇市场对基本面的反应更加迟钝;

  5、根据估算,预计外汇套利回报接近全球金融危机以来的最低水平。

  不过,高盛警告,“一些负面的套利交易风险依然存在。在部分国家,我们依然担忧利率可能不会高到抵消宏观风险。”

  因此,在选择高息货币投资组合时应做出挑选也有明显的风险,如美联储(Fed)削减QE;另外负面的全球增长下滑也是不利于外汇套利交易的风险。

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